Indicador de tendencia basado en la diferencia de 3 medias móviles

   En este artículo voy a mostrar un indicador de tendencia sencillo que se basa en la diferencia de 3 medias móviles, donde se pondera en mayor grado el valor de las medias de plazo más largo. De todos es conocido que una de las técnicas de entrada más utilizadas para los sistemas tendenciales se basa en el cruce de 2 o 3 medias móviles. Cuando la media rápida cruza al alza a la media lenta se produce una señal para posiciones largas y a la inversa para las posiciones cortas.

   La distancia entre las medias puede utilizarse también para medir la fuerza de la tendencia. De esta forma, cuanto mayor sea la separación entre ellas, mayor será la fuerza de la tendencia. Basándonos en este principio tan básico, podemos utilizar la siguiente fórmula para programar el indicador:

T = (SMA1-SMA2)*(P1+P2)/(P1+P2+P3) + (SMA2-SMA3)*(P2+P3)/(P1+P2+P3)

Donde:

• T>0 tendencia alcista y T<0 tendencia bajista.
• P1, P2 y P3 son los periodos de tiempo utilizados para el cálculo de las medias móviles SMA1, SMA2 y SMA3 respectivamente, siendo P1<P2<P3.
• SMA1, SMA2 y SMA3 son las médias móviles simples correspondientes a los periodos P1, P2 y P3.

   Respecto del tipo de medias a emplear, yo prefiero las medias simples, aunque se puede experimentar con cualquier otro tipo. Los periodos de tiempo, dependerán de los plazos en los que deseamos movernos.

   Personalmente, para gráficos diarios, utilizo los siguientes valores de P, aunque igual que ocurre con el tipo de medias, cada uno puede experimentar con dichos valores en función de los plazos en los que desee moverse:

• P1=21 días (1 mes de trading).
• P2=63 días (3 meses de trading).
• P3=252 días (12 meses de trading). 

   Este indicador, como todos los demás, no constituye el santo grial del trading ni probablemente se pueda emplear como único método de entrada para programar un sistema pero sí se puede experimentar como filtro de tendencia junto, por ejemplo, una condición de ruptura de algún nivel de precios.

   En las imágenes siguientes se muestra un ejemplo del indicador aplicado a los gráficos del SP500 (spot) y ESTOXX50 (spot) donde se pueden ver los cruces del indicador con el nivel 0 y la clara diferencia entre la tendencia actual de ambos índices.

Aviso/Disclaimer:

• Las opiniones registradas en este blog se refieren única y exclusivamente a las operaciones realizadas por mí en los mercados financieros y, por tanto, ni constituyen recomendaciones de compra y/o venta de activos ni me responsabilizo de las posibles consecuencias de su uso. Del mismo modo, tampoco me hago responsable de las opiniones o sugerencias realizadas por terceros en los comentarios.