Portfolio de CFDs SP500-MR

   Este portfolio se basa en 20 sistemas de reversión a la media altamente correlacionados entre ellos que operan de forma simultánea en el índice SP500 sobre gráficos diarios.

   Algunas de las características de este portfolio son las siguientes:
  • El subyacente sobre el que se aplican todos los sistemas del portfolio es índice el SP500.
  • Los 20 sistemas trabajan el lado largo del mercado, es decir, realizan compras tratando de aprovechar los movimientos correctivos de corto plazo que se producen en una tendencia alcista de largo plazo.
  • De los 20 sistemas, sólo 8 trabajan el lado corto del mercado, es decir, realizan ventas tratando de aprovechar los movimientos correctivos de corto plazo que se producen en una tendencia bajista de largo plazo.
  • Cada sistema tiene asignado un stop loss al tick que está calculado en función de la volatilidad del mercado. Este stop estará vigente de forma permanente mientras la operación esté abierta.
  • A menos que salte el stop, las posiciones se abrirán/cerrarán coincidiendo con la apertura del mercado de contado USA a las 15:30 h. Las condiciones para la apertura/cierre de posiciones se evaluarán a las 22:00 h del día anterior de trading, coincidiendo con el cierre del mercado de contado USA.
  • El nivel apalancamiento inicial del portfolio es de 1:2, es decir, el capital real asignado es igual a la mitad del capital nominal controlado, resultante de abrir una posición del tamaño mínimo previsto en cada uno de los 20 sistemas que lo forman.
  • La gestión monetaria se realiza por 2 vías: La primera de ellas tiene que ver con el número de sistemas que den señal de entrada simultáneamente, de forma que cuanto mayor sea el número de sistemas con posición abierta, mayor será el tamaño de la posición. La segunda vía es el sistema de gestión monetaria propio de cada sistema individual, que se realiza mediante fixed ratio utilizando como Delta el 200% de la exposición máxima de cada sistema. De este modo, aquéllos sistemas que tengan mejores resultados operarán también con un tamaño de la posición mayor de forma progresiva. La combinación de ambas vías hará que el tamaño de las posiciones sea mayor o menor en función tanto de la fuerza de las señales (número de sistemas con señal de entrada simultánea) como de los resultados históricos de cada sistema.
  • El nivel de exposición máximo inicial de cada sistema que forma parte del portfolio es del 5% sobre el capital nominal controlado, es decir, el riesgo máximo de las posiciones abiertas no podrá superar al 10% del capital real asignado al sistema debido al apalancamiento inicial. Este nivel de exposición podrá aumentar a medida que el tamaño de las posiciones aumente.

   En las tablas siguientes se muestra un resumen del resultado de este portfolio hasta la fecha,  actualizado a fecha 01/04/2018:



Aviso/Disclaimer:
  • Las opiniones registradas en este blog se refieren única y exclusivamente a las operaciones realizadas por mí en los mercados financieros y, por tanto, ni constituyen recomendaciones de compra y/o venta de activos ni me responsabilizo de las posibles consecuencias de su uso. Del mismo modo, tampoco me hago responsable de las opiniones o sugerencias realizadas por terceros en los comentarios.

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