Portfolio de CFDs DaxBund-DM

   Este portfolio se basa en 1 sistema tendencial rotacional sobre gráficos mensuales aplicado al índice de renta variable europeo DAX30 y al bono alemán a 10 años BUND.

   Algunas de las características de este portfolio son las siguientes:

• El sistema sólo trabaja el lado largo del mercado, es decir sólo realiza compras.
• Las aperturas y los cierres de posiciones sólo se producen el primer día de trading del mes, excepto en aquéllos casos en los que algún evento extraordinario haga saltar el stop asignado al tick como medida de protección.
• Los activos que pueden formar parte del portfolio son el índice de renta variable europeo DAX30 y el bono alemán a 10 años BUND.
• El sistema es rotacional y, por tanto, sólo podrá tener posición abierta en uno de los 2 activos que forman parte del portfolio. De esta forma, cuando el sistema tenga posición abierta en DAX30 no podrá tenerla en BUND y viceversa.
• El apalancamiento inicial del portfolio es de 1:2, es decir, el capital real asignado es igual a la mitad del capital nominal controlado, resultante de abrir una posición del tamaño mínimo previsto en el sistema que lo forma.
• A medida que el retorno del portfolio vaya creciendo o el nivel de riesgo de las posiciones abiertas decreciendo, el apalancamiento podrá aumentar siguiendo los criterios del sistema de gestión monetaria basado en fixed ratio, utilizando el 100% de la exposición máxima del portfolio como Delta. Esto permitirá que el tamaño de la posición vaya aumentando progresivamente si el retorno aumenta y/o el riesgo disminuye.
• Inicialmente, el nivel de exposición máximo del portfolio es del 15% sobre el capital nominal controlado, es decir, el riesgo máximo de las posiciones abiertas no podrá superar al 30% del capital real asignado al sistema debido al apalancamiento inicial. Este nivel de exposición podrá aumentar a medida que el tamaño de las posiciones aumente.

   En la tabla siguiente se muestra un resumen de los activos que forman actualmente el portfolio de CFDs DaxBund-DM incluyendo la posición y el peso que ocupan, actualizado a fecha 03/04/2018:

   En las imágenes siguientes se muestra un resumen del resultado de este portfolio hasta la fecha.

Aviso/Disclaimer:

• Las opiniones registradas en este blog se refieren única y exclusivamente a las operaciones realizadas por mí en los mercados financieros y, por tanto, ni constituyen recomendaciones de compra y/o venta de activos ni me responsabilizo de las posibles consecuencias de su uso. Del mismo modo, tampoco me hago responsable de las opiniones o sugerencias realizadas por terceros en los comentarios.