Portfolio de CFDs DAX30-SWT

Nota importante:

  • Tal y como he explicado en este artículo, a partir del 01/06/2017 dejo de operar este portfolio en mi cuenta real de trading.

      Para la construcción de este portfolio de CFDs de corto plazo he elegido el índice alemán DAX30 en el que opero con un sistema tendencial continuo de corto plazo o swing trading.

   El sistema es continuo porque, salvo en contadas excepciones, está siempre en el mercado tanto en posición larga como corta y, por tanto, esto incluye mantener las posiciones al cierre del mercado. Es un sistema de swing trading porque trata de obtener rendimiento de aquellas tendencias que se producen en el índice durante espacios cortos de tiempo de 1-5 días, aunque si la tendencia persiste, pueden ser mayores.

   Aunque no voy a entrar en detalle de los parámetros operativos del mismo, algunos aspectos de su funcionamiento son los siguientes:
  1. Trabaja sobre datos intradiarios con velas de 60 minutos.
  2. Las señales de entrada sólo se producen en el intervalo horario comprendido entre las 9:00h y las 18:00h aunque el stop del sistema está activo permanentemente.
  3. Siempre se incorpora a lo que el sistema interpreta como una tendencia incipiente cuando ésta ya ha comenzado y gira su posición cuando interpreta que la tendencia ha terminado. Esto significa que, como cualquier sistema tendencial, para las posiciones largas, nunca entra en mínimos ni cierra sus posiciones en máximos y a la inversa para las posiciones cortas.
  4. El stop de las posiciones se fija en función de la volatilidad del mercado y tiene un trailing que permite seguir al precio a una distancia suficiente para que la operación no se cierre de forma prematura.
  5. No incluye ningún tipo de objetivo de beneficios. Trata de explotar la tendencia detectada en su totalidad asumiendo que siempre va a devolver al mercado parte de los beneficios máximos latentes obtenidos, o incluso una operación que era ganadora se puede convertir en perdedora. Esta característica hace que para operar este sistema hay que tener un nivel de confianza y disciplina elevado.
  6. La gestión de las posiciones (money management) se basa en lo que se conoce como fixed ratio. El tamaño mínimo de las posiciones es de 0.01 lotes y se va incrementando en 0,01 lotes adicionales a medida que la curva de beneficios va alcanzando ciertos niveles en función de lo que se conoce como Delta. El tamaño de las posiciones aumenta o disminuye en función de los resultados.
  7. Para evitar los drawdowns pronunciados, el sistema incorpora un mecanismo basado en la media simple del resultado acumulado de las últimas 5 operaciones realizadas de forma que el sistema deja de operar cuando la curva de resultados se sitúa por debajo de dicha media y reanuda su operativa cuando está por encima.
   A modo de ejemplo, en la imagen siguiente se muestran las últimas operaciones del sistema, incluyendo la que todavía estaba activa en el momento de captar la imagen. Las operaciones en color verde se corresponden con largos y las de color rojo con cortos. Puede observarse que el sistema entra en la posición cuando la tendencia ha comenzado y nunca la cierra cuando los beneficios, si es que los tiene, son máximos.



   En las imágenes siguientes, se muestra un resumen del resultado de este portfolio hasta la fecha, actualizado a 01/05/2017:



Aviso/Disclaimer:
  • Las opiniones registradas en este blog se refieren única y exclusivamente a las operaciones realizadas por mí en los mercados financieros y, por tanto, ni constituyen recomendaciones de compra y/o venta de activos ni me responsabilizo de las posibles consecuencias de su uso. Del mismo modo, tampoco me hago responsable de las opiniones o sugerencias realizadas por terceros en los comentarios.

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