miércoles, 16 de agosto de 2017

Salta el stop de mi posición larga en WHEAT (portfolio de CFDs CTA)

   Ayer martes 15/08/2017 saltó el stop de mi posición larga en WHEAT, abierta el miércoles 09/08/2017 tal y comenté en este artículo. El cierre de esta posición ha supuesto un retorno negativo de -1R.

   En la imagen siguiente se pueden ver los puntos de entrada y salida en la última posición larga cerrada ayer:

jueves, 10 de agosto de 2017

Abro una posición larga en WHEAT (portfolio de CFDs CTA)

   Ayer miércoles 09/08/2017 abrí una posición larga en WHEAT. El sistema dio la señal de entrada el pasado día 11/07/2017 pero, por motivos de gestión de riesgo, he estado esperando un movimiento que me permitiera entrar a un precio mejor.

   En la imagen siguiente se pueden ver los puntos de entrada en la posición marcados por el sistema y mi punto de entrada real:

martes, 8 de agosto de 2017

Sistema de trading tendencial basado en bandas porcentuales sobre una media móvil

   En este artículo voy a mostrar un sistema tendencial clásico para gráficos mensuales, basado en bandas porcentuales calculadas sobre una media móvil simple y que sólo opera en el lado largo. Mi aportación a este sistema se basa simplemente en calcular dichas bandas de forma asimétrica para la apertura y para el cierre de las posiciones. Como siempre, sigo con mi filosofía de hacer las cosas lo más simple posibles. Creo que es el mejor camino para el desarrollo de estrategias robustas.

   El sistema cuenta con 3 parámetros operativos, de los cuales 1 es fijo (período de tiempo para el cálculo de la SMA) y los otros 2 optimizables (porcentajes para el cálculo de las bandas del precio para la apertura y para el cierre). A menos que salte el stop al tick, el sistema sólo opera en la apertura del primer día de trading del mes.

   Las pruebas que he realizado con los parámetros que mostraré a continuación, tienen unos resultados muy buenos para los 3 índices USA más importantes (SP500, DJI y NDX) y bastante buenos para los índices europeos más importantes excepto el IBEX35. Dejo a cada uno la elección de los parámetros y la inclusión de código adicional que pueda mejorar el sistema. 

   El código del sistema para la plataforma PRT es el siguiente:

miércoles, 2 de agosto de 2017

Rebalanceo de posiciones (agosto/2017 - portfolio de fondos de inversión)

   He completado el rebalanceo mensual de posiciones del mes de Agosto de 2017 correspondiente al portfolio de fondos de inversión.

   En las imágenes siguientes se puede ver las posiciones y los pesos de cada fondo para todo este mes:

martes, 1 de agosto de 2017

Resultados de mi cuenta de trading (julio/2017)

   Una vez terminado el mes de julio de 2017 publico los resultados correspondientes a todas mis operaciones en los mercados financieros.

Resultado total de mi cuenta de trading.

   En las imágenes siguientes se puede ver el resultado total de mi cuenta de trading desde enero 2016: