Una vez terminado el mes de Abril de 2016, publico los resultados correspondientes a los 3 portfolios que gestiono en la actualidad.
Portfolio de CFDs de largo plazo.
En las imágenes siguientes se muestran los resultados del portfolio de CFDs de largo plazo desde el comienzo de 2016:
Nota:
- Los resultados mostrados están referidos al total del capital nominal gestionado en el portfolio, es decir, no se tiene en cuenta el apalancamiento real de la cuenta de trading. Creo que de esta forma, y dado que el apalancamiento de la cuenta expresado por el cociente entre el nominal total del portolido dividido por el saldo real de la cuenta es algo que varía tanto con la operativa diaria como por las aportaciones y retiradas de dinero de la cuenta, los resultados se registran de forma más fidedigna. Como referencia, el apalancamiento óptimo para este portfolio está actualmente en 10:1, o lo que es lo mismo, se puede gestionar de forma óptima con un capital 10 veces menor que el nominal de todos los activos que forman parte de él.
Las posiciones de este portfolio para el comienzo de Mayo quedan de la siguiente manera:
- Aunque el sistema está largo en Nasdaq100, la posición del portfolio en este activo está cerrada actualmente.
- Aunque el sistema está largo en USDZAR, no tengo ninguna posición en este activo porque el mecanismo de gestión de riesgo del portfolio me lo impide actualmente.
- Aunque el sistema está corto en trigo, crude oil (WTI), cobre y platino, no tengo ninguna posición en estos activos porque el mecanismo de gestión de riesgo del portfolio me lo impide actualmente.
Portfolio de CFDs de corto plazo.
En la imagen siguiente se muestra los resultados del portfolio de CFDs de corto plazo desde el comienzo de 2016:
Notas:
- El retorno real del sistema para el mes de Abril-2016 debería haber sido de +0,50% en lugar del -1,32%. Por causas ajenas a mi voluntad, no pude hacer una operación que a la postre hubiera sido decisiva para el resultado de este mes. De nada sirve lamentarse, aunque las leyes de Murphy siempre nos hacen recordar lo duro que es el trading. Este es un claro ejemplo de lo importante que es tomar todas y cada una de las operaciones de los sistemas tendenciales.
- Los resultados mostrados están calculados sobre el capital nominal estimado como óptimo para operar este sistema con una cantidad mínima inicial de 0.02 lotes equivalentes a 0.02 contratos del futuro del DAX30. Para realizar el cálculo he tenido en cuenta que el stop de cada operación no supere el 2% del nominal. El cálculo del stop lo he realizado con el promedio de puntos arriesgado en las operaciones auditadas redondeado al alza. El saldo real de la cuenta de trading para este portfolio es menor al capital nominal necesario, es decir, para operar este portfolio hago uso de apalancamiento en un ratio de 10:1 aproximadamente.
Portfolio de fondos de inversión.
En la imagen siguiente se muestra los resultados del portfolio de fondos de inversión de largo plazo desde el comienzo de 2016:
- Los resultados de este portfolio están calculados sobre el capital nominal real de la cuenta de trading dedicada a los fondos de inversión ya que en esta cuenta no utilizo apalancamiento.
Las posiciones de este portfolio para el comienzo de Mayo quedan de la siguiente manera:
Notas:
- El fondo monetario no está sujeto a las señales del sistema de trading. Se utiliza para gestionar la liquidez del portfolio. Cuando se cierra la posición en algún fondo, lo habitual es que el saldo rescatado de ese fondo vaya al monetario aunque también puede ocurrir que se asigne a otro fondo de su categoría.
Aviso/Disclaimer:
- Las opiniones registradas en este blog se refieren única y exclusivamente a las operaciones realizadas por mí en los mercados financieros y, por tanto, ni constituyen recomendaciones de compra y/o venta de activos ni me responsabilizo de las posibles consecuencias de su uso. Del mismo modo, tampoco me hago responsable de las opiniones o sugerencias realizadas por terceros en los comentarios.
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