En este artículo voy a mostrar un sistema tendencial clásico para gráficos mensuales, basado en bandas porcentuales calculadas sobre una media móvil simple y que sólo opera en el lado largo. Mi aportación a este sistema se basa simplemente en calcular dichas bandas de forma asimétrica para la apertura y para el cierre de las posiciones. Como siempre, sigo con mi filosofía de hacer las cosas lo más simple posibles. Creo que es el mejor camino para el desarrollo de estrategias robustas.
El sistema cuenta con 3 parámetros operativos, de los cuales 1 es fijo (período de tiempo para el cálculo de la SMA) y los otros 2 optimizables (porcentajes para el cálculo de las bandas del precio para la apertura y para el cierre). A menos que salte el stop al tick, el sistema sólo opera en la apertura del primer día de trading del mes.
Las pruebas que he realizado con los parámetros que mostraré a continuación, tienen unos resultados muy buenos para los 3 índices USA más importantes (SP500, DJI y NDX) y bastante buenos para los índices europeos más importantes excepto el IBEX35. Dejo a cada uno la elección de los parámetros y la inclusión de código adicional que pueda mejorar el sistema.
El código del sistema para la plataforma PRT es el siguiente:
REM Sistema Mens-SMAEnv-SL - v01
REM No incluye sistema de posicionamiento con gestión monetaria
REM autor: tradingtendencial.blogspot.com (@tradingtend)
REM añadir como parámetros optimizables PorcUp y PorcDown
REM Declaración de constantes e indicadores
ONCE Contratos = 1
ONCE P = 12
SMA = Average[P](close)
SMAH = SMA * (1 + PorcUp / 100)
SMAL = SMA * (1 - PorcDown / 100)
REM Condiciones para abrir y cerrar largo
SetupLong = (close > SMAH)
CloseLong = (close < SMAL)
REM Abrir largo
IF NOT LONGONMARKET THEN
IF SetupLong THEN
BUY Contratos SHARES AT MARKET
PrecioStop = MIN (SMA, low)
SELL Contratos SHARES AT PrecioStop STOP
ENDIF
ENDIF
REM Cerrar largo
IF LONGONMARKET THEN
IF CloseLong THEN
SELL Contratos SHARES AT MARKET
ENDIF
ENDIF
REM Stop loss al tick
IF ONMARKET THEN
SELL Contratos SHARES AT PrecioStop STOP
ENDIF
SP 500
Dow Jones Industriales
Nasdaq 100
Nota:
- Los resultados mostrados no incluyen ningún tipo de comisión ni deslizamientos.
Aviso/Disclaimer:
- Las opiniones registradas en este blog se refieren única y exclusivamente a las operaciones realizadas por mí en los mercados financieros y, por tanto, ni constituyen recomendaciones de compra y/o venta de activos ni me responsabilizo de las posibles consecuencias de su uso. Del mismo modo, tampoco me hago responsable de las opiniones o sugerencias realizadas por terceros en los comentarios.
Hola, mi nombre es Carlos y soy aprendiz llevo algo más de 2 años leyendo y aprendiendo cosas pero siempre parecen pocas, ahora estoy aplicando el sistema de Gonzalo Germán y por falta de disciplina aún no soy consistente y me he llevado varios draw dawns o en castellano cargarse la cuenta,bueno estoy pendiente de las publicaciones como las vuestras tradingpulsar,Gonzalo y tú entre otros primero darte las gracias por las aportaciones que hacen para los novatos como yo que aspiramos a ser traders profesionales y no es fácil separar el trigo de la paja en Internet como sabrás hay mucho vendehumos por aquí, bien dicho esto quería preguntarte para alguien como yo que en el campo de la configuración de indicadores para poder testear después como podemos empezar y como podría por ejemplo configurar esto que muestras para trabajar en demo pues ya en real estoy con el sistema de 10000 horas de Gonzalo pero quiero seguir formándome y aprendiendo para poder algún día poder vivir de esto, ahora mismo es solo un sueño, pero como dicen por ahí cuidado con lo que sueñas que se puede hacer realidad, bueno un saludo y de nuevo gracias.
ResponderEliminarGracias por tu comentario y por tus palabras. Respecto de tu pregunta, yo lo que te puedo decir es que deberías seleccionar alguna plataforma de trading que tenga la posibilidad de programar indicadores y sistemas y que te pongas a ello. Dedicación, trabajo y disciplina no hay más. Lo más importante: no te creas absolutamente nada que te pueda contar nadie sin haberlo probado antes. Toma ideas de los sitios web, blogs o perfiles de redes de gente que te pueda inspirar confianza y a partir de ahí tú eres el único responsable de lo que ocurra después. Trabaja las ideas, prueba y desarrolla estrategias que se adapten a tu personalidad. Personalmente, yo no soy partidario de operar sistemas de trading enseñados por otros porque soy de la opinión de que nadie que tenga un sistema ganador lo enseña. Simplemente lo opera, aunque como en todo, en esto no hay verdades absolutas. Espero haber ayudado. Un saludo
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