Resultado de los portfolios (noviembre 2016)

   Una vez terminado el mes de noviembre de 2016, publico los resultados correspondientes a los portfolios sobre los que estoy haciendo un seguimiento detallado en el blog.

Portfolio de CFDs CTA.

   En las imágenes siguientes se muestran los resultados del  portfolio de CFDs CTA desde el comienzo de 2016:

   En la tabla siguiente se muestra el resultado mensual del portfolio comparado con los índices utilizados como benchmark, SG Trend Index de Societe Generale y Barclay BTOP50 Index.

   En la imagen siguiente se puede ver la evolución mensual del portfolio comparado con los benchmarks.

  En las imágenes siguientes se puede ver los datos globales del portfolio:

 Notas:

• Los resultados mostrados están referidos al total del capital nominal gestionado en el portfolio, es decir, no se tiene en cuenta el apalancamiento real de la cuenta de trading. Creo que de esta forma, y dado que el apalancamiento de la cuenta expresado por el cociente entre el nominal total del portolido dividido por el saldo real de la cuenta es algo que varía tanto con la operativa diaria como por las aportaciones y retiradas de dinero de la cuenta, los resultados se registran de forma más fidedigna. Como referencia, el apalancamiento óptimo para este portfolio está actualmente en 10:1, o lo que es lo mismo, se puede gestionar de forma óptima con un capital 10 veces menor que el nominal de todos los activos que forman parte de él.
• Mi nivel de apalancamiento actual en este portfolio es de 2,38:1 aproximadamente.
• Para el cálculo del ratio de Sharpe a 1 año, he dividido el retorno acumulado a 1 año entre la volatilidad a 1 año, es decir, he supuesto que la tasa de interés libre de riesgo es el 0%. 

Portfolio de CFDs 2+2.

   En las imágenes siguientes se muestran los resultados del portfolio de CFDs 2+2 desde el comienzo de 2016:

Notas:

• Los resultados de este portfolio están calculados sobre el capital real de la cuenta de trading dedicada al portfolio CFDs 2+2.
• Mi nivel de apalancamiento actual en este portfolio es de 1:1.
• Para el cálculo del ratio de Sharpe a 1 año, he dividido el retorno acumulado a 1 año entre la volatilidad a 1 año, es decir, he supuesto que la tasa de interés libre de riesgo es el 0%.

Portfolio de CFDs SP500-MR.

   En las siguientes imágenes se muestran los resultados del portfolio de CFDs SP500-MR.

Notas:

• Los resultados de este portfolio están calculados sobre el capital real de la cuenta de trading dedicada al portfolio CFDs SP500-MR.
• Mi nivel de apalancamiento actual en este portfolio es de 2:1.
• Para el cálculo del ratio de Sharpe a 1 año, he dividido el retorno acumulado a 1 año entre la volatilidad a 1 año, es decir, he supuesto que la tasa de interés libre de riesgo es el 0%.

Portfolio de CFDs DJ30-SIM.

   En las imágenes siguientes se muestran los resultados del portfolio de CFDs DJ30-SIM desde el comienzo de 2016:

Notas:

• Los resultados de este portfolio están calculados sobre el capital real de la cuenta de trading dedicada al portfolio CFDs DJ30-SIM.
• Mi nivel de apalancamiento actual en este portfolio es de 1:1.
• Para el cálculo del ratio de Sharpe a 1 año, he dividido el retorno acumulado a 1 año entre la volatilidad a 1 año, es decir, he supuesto que la tasa de interés libre de riesgo es el 0%.

Portfolio de CFDs DAX30-SWT.

   En las imágenes siguientes se muestran los resultados del portfolio de CFDs DAX30-SWT desde el comienzo de 2016:

Notas:

• Los resultados mostrados están calculados sobre el capital nominal estimado como óptimo para operar este sistema con una cantidad mínima inicial de 0.02 lotes equivalentes a 0.02 contratos del futuro del DAX30. Para realizar el cálculo he tenido en cuenta que el stop de cada operación no supere el 2% del nominal. El cálculo del stop lo he realizado con el promedio de puntos arriesgado en las operaciones auditadas redondeado al alza. El saldo real de la cuenta de trading para este portfolio es menor al capital nominal necesario, es decir, para operar este portfolio hago uso de apalancamiento en un ratio de 10:1 aproximadamente.
• Para el cálculo del ratio de Sharpe a 1 año, he dividido el retorno acumulado a 1 año entre la volatilidad a 1 año, es decir, he supuesto que la tasa de interés libre de riesgo es el 0%. 

Portfolio de fondos de inversión.

   En las imágenes siguientes se muestran los resultados del portfolio de fondos de inversión desde el comienzo de 2016:

Notas:

• Los resultados de este portfolio están calculados sobre el capital  real de la cuenta de trading dedicada a los fondos de inversión.
• Mi nivel de apalancamiento actual en este portfolio es de 1:1.
• Para el cálculo del ratio de Sharpe a 1 año, he dividido el retorno acumulado a 1 año entre la volatilidad a 1 año, es decir, he supuesto que la tasa de interés libre de riesgo es el 0%. 

Aviso/Disclaimer:

• Las opiniones registradas en este blog se refieren única y exclusivamente a las operaciones realizadas por mí en los mercados financieros y, por tanto, ni constituyen recomendaciones de compra y/o venta de activos ni me responsabilizo de las posibles consecuencias de su uso. Del mismo modo, tampoco me hago responsable de las opiniones o sugerencias realizadas por terceros en los comentarios.