Nuevo portfolio de CFDs DaxBund-DM

   A partir de hoy, incluyo un nuevo portfolio para seguimiento detallado en el blog. Se trata del portfolio de CFDs DaxBund-DM, gestionado mediante 1 sistema tendencial rotacional sobre gráficos mensuales aplicado al índice de renta variable DAX30 y al bono alemán a 10 años BUND.

   Este portolio comencé a operarlo con cuenta de trading real el pasado mes de noviembre de 2016. En la página del blog Portfolio de CFDs DaxBund-DM se puede ver información más detallada del funcionamiento del portfolio así como las posiciones actuales y el resultado obtenido hasta la fecha.

Aviso/Disclaimer:

• Las opiniones registradas en este blog se refieren única y exclusivamente a las operaciones realizadas por mí en los mercados financieros y, por tanto, ni constituyen recomendaciones de compra y/o venta de activos ni me responsabilizo de las posibles consecuencias de su uso. Del mismo modo, tampoco me hago responsable de las opiniones o sugerencias realizadas por terceros en los comentarios.

Rebalanceo de posiciones (febrero/2017 - portfolio de fondos de inversión)

   He completado el rebalanceo mensual de posiciones del mes de febrero  de 2017 correspondiente al portfolio de fondos de inversión.

   En las imágenes siguientes se puede ver las posiciones y los pesos de cada fondo para todo este mes:

Indicador de tendencia y sistema tendencial basado en el número de velas cuyo cierre sea superior/inferior a una media móvil

   En este artículo voy a mostrar la lógica de un indicador muy simple pero que desde mi punto de vista puede resultar interesante a la hora de detectar tendencias y que puede servir de base para el desarrollo de sistemas tendenciales. Básicamente, se trata de contar el número de velas de las últimas P cuyo cierre esté por encima o por debajo de una media móvil. A nadie se le escapa pensar que cuanto mayor sea el número de velas cuyo cierre sea mayor/menor que una media móvil, mayor será la probabilidad de que nos encontremos en una tendencia alcista/bajista.

   Vayamos con el indicador (código para PRT):

// Indicador TrendUpDown 

// tradingtendencial.blogspot.com

//

// Parámetros optimizables P (número de velas) y Trigger (porcentaje de velas)  

//

SMA = average[P](close)

IF (close > SMA) THEN

     T = 1

ELSIF (close < SMA) THEN

     T = -1

ELSE

     T = 0

ENDIF

Trend = (100 / P) * Summation[P](T)

Return Trend as "Trend", Trigger as "Trigger"

Tomo beneficios parciales en mi posición larga en COTTON (portfolio de CFDs CTA)

   Ayer jueves 02/02/2017, tomé beneficios parciales en mi posición larga en COTTON cerrando el 20% de la misma en 76.80, desde un precio de entrada de 67.70. Esto supone un beneficio aproximado de 1R. El algodón ha llegado de nuevo a la zona de máximos previos y necesito reducir riesgo en el portfolio. La tendencia alcista continúa intacta y tengo la sensación de que terminará superando dichos máximos aunque, actualmente, los niveles de sobre compra comienzan a ser elevados. Veremos qué ocurre.

   En la imagen siguiente se pueden ver los puntos de entrada y salida de la posición:

Resultados de mi cuenta de trading (enero/2017)

   Una vez terminado el mes de enero de 2017 publico los resultados correspondientes a todas mis operaciones en los mercados financieros.

Resultado total de mi cuenta de trading.

   En las imágenes siguientes se puede ver el resultado total de mi cuenta de trading desde enero 2016: