Resultados de mi cuenta de trading (marzo/2018).

   Una vez terminado el mes de marzo de 2018 publico los resultados correspondientes a todas mis operaciones en los mercados financieros.

Resultado total de mi cuenta de trading.

   En las imágenes siguientes se puede ver el resultado total de mi cuenta de trading desde enero 2016:

Resultados de mi cuenta de trading (febrero/2018).

   Una vez terminado el mes de febrero de 2018 publico los resultados correspondientes a todas mis operaciones en los mercados financieros.

Resultado total de mi cuenta de trading.

   En las imágenes siguientes se puede ver el resultado total de mi cuenta de trading desde enero 2016:

Alejando el zoom en el SP500.

   Desde comienzos de febrero del 2018, los índices mundiales están sufriendo correcciones importantes que han borrado de un plumazo los retornos obtenidos durante todo el mes de enero. En este artículo, me voy a centrar en el indice SP500, considerado por la mayoría de operadores la referencia mundial para la renta variable.

   En primer lugar, me gustaría mostrar una imagen del índice en escala mensual con precio de cierre a 8 de febrero de 2018, en el que está representado también un sistema tendencial de largo plazo:

Resultados de mi cuenta de trading (enero/2018).

   Una vez terminado el mes de enero de 2018 publico los resultados correspondientes a todas mis operaciones en los mercados financieros.

Resultado total de mi cuenta de trading.

   En las imágenes siguientes se puede ver el resultado total de mi cuenta de trading desde enero 2016:

SP500. Retorno histórico de enero y su posible poder predictivo para el resto del año.

   Cada vez estoy más interesado en las pautas estacionales y dado que he visto algunos artículos como éste en el que, entre otras cosas, habla del barómetro del mes de enero para comprobar si pudiera ser determinante en el retorno del resto del año en el SP500, he estado haciendo un pequeño estudio relacionado con el tema para ver qué hay de cierto en ésto y me gustaría compartirlo aquí.

   Todos los datos mostrados se refieren al índice SP500 contado y en ningún caso, he tenido en cuenta ni comisiones ni deslizamientos. Dado que es un simple estudio y no un sistema de trading en sí, tampoco he considerado salidas por stops de pérdidas o por take profits.

   En primer lugar, he calculado el retorno individual correspondiente al mes de enero desde 1950, suponiendo que la operación larga se abre el último día de trading de diciembre del año anterior y se cierra el último día de trading de enero del año actual. Éstos son los resultados obtenidos: